「バックテストは右肩上がりなのに、実口座だと負ける」。EAで最も多い悩みです。原因はだいたい次の3つに分解できます。
原因1：カーブフィッティング
過去データに合わせてパラメータを最適化しすぎると、未来の値動きには対応できません。フォワードで一気に成績が落ちるのが典型症状です。
原因2：スプレッド・スリッページ
特にスキャルピングEAはここに弱い。Blowfish Scalper EURUSD M5の検証でも、指標発表時のスプレッド拡大で想定どおりに約定しない局面がありました。バックテストの理想約定との差がそのまま乖離になります。
原因3：相場環境の変化
レンジ前提のEAをトレンド相場に置けば負けます。EAそのものより「いつ・どの相場で動かすか」のほうが効くことも多いです。
だからこそ、当サイトはバックテストだけでなくフォワード（実口座）の数字も併記しています。両方を見れば乖離の大きいEAを避けられます。Blowfish Scalperの全検証も参考にどうぞ。